Sharpe Ratio
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Key Takeaway
Prioritize higher risk-adjusted efficiency rather than chasing raw unhedged returns.
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by dividing excess return over the risk-free rate by overall volatility.
Original Korean Reference
"노벨경제학상 수상자 윌리엄 샤프가 고안한 샤프 지수는 투자자가 감수한 위험 대비 성과를 측정합니다. 샤프 지수가 1.0 이상이면 양호하고, 2.0 이상이면 매우 뛰어난 전략으로 평가받습니다. 단순히 수익률만 높은 포트폴리오보다 변동성이 적으면서 꾸준한 수익을 내는 포트폴리오가 훨씬 높은 샤프 지수를 기록합니다."
Sharpe = (포트폴리오 수익률 - 무위험 이자율) / 포트폴리오 변동성(표준편차)💡 1단위의 위험(변동성)을 감수했을 때 무위험 자산 대비 얼마의 초과 수익을 얻었는지를 나타내는 위험 조정 성과 지표입니다.
자산 배분 샤프 지수 계산기
Calculate post-tax returns, escape targets, and compound growth instantly.
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