夏普比率 (Sharpe Ratio)

🇰🇷 샤프 지수 (Sharpe Ratio)🇺🇸 Sharpe Ratio🇯🇵 シャープレシオ (Sharpe Ratio)🇨🇳 夏普比率 (Sharpe Ratio)

수익률이 20%라도 변동성이 40%라면, 수익률 12%에 변동성 8%인 자산배분 전략보다 위험 대비 비효율적입니다.

核心概念与原理说明

投资者必须掌握的底层机制

夏普比率衡量每承担一单位总风险所获得的超额投资回报，是衡量投资组合真实收益质量的标尺。

Global English Summary

"The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by dividing excess return over the risk-free rate by overall volatility."

计算公式与运作机制

Sharpe = (포트폴리오 수익률 - 무위험 이자율) / 포트폴리오 변동성(표준편차)

💡 1단위의 위험(변동성)을 감수했을 때 무위험 자산 대비 얼마의 초과 수익을 얻었는지를 나타내는 위험 조정 성과 지표입니다.

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