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FINANCIAL GLOSSARY•BETA-COEFFICIENT
베타 계수 (Beta)
🇺🇸 Beta Coefficient🇯🇵 ベータ値 (Beta)🇨🇳 贝塔系数 (Beta)
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핵심 체크 포인트 (Key Takeaway)
상승장에서는 고베타 성장주가 유리하고, 하락장이나 침체기에는 저베타 방어주가 자산을 지켜줍니다.
상세 개념 및 원리
투자자가 반드시 숙지해야 할 기본 원리와 해석법
베타(Beta)는 시장 전체의 변동 대비 특정 주식의 민감도를 측정하는 지표입니다. 시장(코스피 또는 S&P 500)의 베타는 1.0입니다. 베타가 1.5인 종목은 시장이 10% 상승할 때 15% 상승하지만 시장이 10% 폭락할 때 15% 폭락합니다. 반대로 필수소비재나 유틸리티 같은 방어주는 베타가 0.5 수준으로 시장 변동에 둔감합니다.
Global English Summary
"Beta measures a stock's systemic volatility and sensitivity in relation to the overall market benchmark."
핵심 계산 공식 & 메커니즘
Beta = Covariance(종목 수익률, 시장 수익률) / Variance(시장 수익률)💡 시장 지수(KOSPI, S&P 500)가 1% 변동할 때 해당 종목이 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정하는 변동성 계수입니다.
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