シャープレシオ (Sharpe Ratio)

🇰🇷 샤프 지수 (Sharpe Ratio)🇺🇸 Sharpe Ratio🇯🇵 シャープレシオ (Sharpe Ratio)🇨🇳 夏普比率 (Sharpe Ratio)

수익률이 20%라도 변동성이 40%라면, 수익률 12%에 변동성 8%인 자산배분 전략보다 위험 대비 비효율적입니다.

概念と仕組みの解説

投資家が理解しておくべき基礎原理

シャープレシオは、取ったリスクに対してどれだけの超過リターンを得られたかを測る投資効率指標です。

Global English Summary

"The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by dividing excess return over the risk-free rate by overall volatility."

計算式とメカニズム

Sharpe = (포트폴리오 수익률 - 무위험 이자율) / 포트폴리오 변동성(표준편차)

💡 1단위의 위험(변동성)을 감수했을 때 무위험 자산 대비 얼마의 초과 수익을 얻었는지를 나타내는 위험 조정 성과 지표입니다.

シミュレーターで試す

複雑な計算不要、数値を入力するだけで税引後リターンを瞬時に算出します。

PER이 낮다고 무조건 매수하기보다, 기업의 이익 성장세가 지속 가능한지 확인해야 합니다.

PBR 1배 미만 종목은 자산 부실 여부와 주주환원(자사주 소각, 배당) 의지를 확인하는 것이 핵심입니다.

부채를 과도하게 끌어써서 인위적으로 ROE를 끌어올린 레버리지 착시 현상을 주의해야 합니다.